Un bando de 1591 autorizaba solo tres puntos para la venta al aire libre de carbón, leña y paja: en la calle de Toledo (por donde la Fuentecilla), en Santo Domingo y en «la calle de Alcalá, dende el monasterio de nuestra señora de Vallecas (esquina con la calle Peligros) adelante». Este último punto debió causar trastornos en la circulación de la cada vez más importante calle de Alcalá porque con el tiempo se trasladó a la plazuela que se abría al final de la calle del Caballero de Gracia y que popularmente adquirió el nombre de Plazuela de la Paja.
En la fotografía de 1910 vemos la Plazuela de la Paja. A la izquierda aparece la calle del Caballero de Gracia. En el centro, el palacio de la condesa de la Vega del Pozo y duquesa de Sevillano. Su palacio era una de las edificaciones que iba a desaparecer por la construcción de la Gran Vía. Se resistió a la expropiación pero finalmente aceptó el precio de tasación pericial y se cuenta que del disgusto se fue a vivir a París, diciendo que no volvería nunca a Madrid. En ese solar se construyó el edificio conocido como Grassy al comienzo de la Gran Vía.
A la derecha de la fotografía aparece la desaparecida calle de San Miguel que discurría por la actual acera de los impares del primer tramo de la Gran Vía. En 1837 se instaló en el número 27 de esta calle el Parador de Barcelona «con todas las comodidades para caballeros, carreteros y tragineros». El Parador contaba con taberna, cocina, fonda y cuartos de hospedaje; su emplazamiento, frente a la esquina del palacio de la Duquesa de Sevillano, era muy conveniente porque podía abastecerse en la plazuela de la paja y el grano necesario para numerosas caballerías, ya que este Parador era el punto de llegada para los que venían de Barcelona y Zaragoza por el camino de Aragón. Durante el siglo XIX la actividad del Parador fue incesante porque además de las galeras semanales hasta Barcelona, había carros diarios para Sigüenza, Burgo de Osma, Soria, Almazán, Molina de Aragón…
Como anécdota, el 25 de marzo de 1902 se dio en el Parador un banquete homenaje a Pío Baroja con motivo de publicarse su novela Camino de Perfección. Presidido por Galdós, asistieron Mariano de Cavia, Ramiro de Maeztu, Azorín, Valle-Inclán y «muchos y honrados hidalgos, tan ponderados por sus hazañas como por sus letras», según decía la convocatoria. El extraño y abundante menú se componía de «Cazuela de arroz con despoxos - Alcaucíes rellenos - Terneruela apedreada con limón ceutí - Pescado cecial - Cordero asado - Frutas - Quesos - Valdepeñas trasañejo - Brebaxe de las Indias».
